عنوان : ( مدل پرتفوی بر مبنای میانگین-آنتروپی در محیط فازی: آنالیز حساسیت، هزینه های معامله بر پایه تئوری اعتبار )
نویسندگان: محمود لاری دشت بیاض , شعبان محمدی , نادر نقش بندی ,
Full Textچکیده
هدف این پژوهش بررسی مدل پرتفوی سهام بر مبنای میانگین-آنتروپی در محیط فازی با هزینه های معامله بر پایه تئوری اعتبار برای 10 سهام از بورس اوراق بهادار تهران در سال1396 است. پژوهش حاضر تنها مبتنی بر مدل های بر مبنای میانگین-آنتروپی نیست، بلکه آنالیز حساسیت درباره ضرائب تابع هدف و ضرائب محدودیت بویژه در حداکثرسازی مدل بازگشتی و مدل ریسک مینیمم را انجام داده است. از آنتروپی و آنالیز حساسیت برای اندازه گیری میزان ریسک و ضرائب تابع هدف و محدودیت استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد زمانی که ضرایب در محدوده مقادیر تغییر می کند یا جواب بهینه شده یا مقادیر ثابتی از تابع هدف بدست می آید. نتایج پژوهش به سرمایه گذاران کمک می کند تا بتوانند با اطمینان بیشتر انتخاب خود راانجام دهند
کلمات کلیدی
, انالیز حساسیت, آنتروپی, هزینه های معامله, فازی
@article{paperid:1104555,
author = {لاری دشت بیاض, محمود and شعبان محمدی and نادر نقش بندی},
title = {مدل پرتفوی بر مبنای میانگین-آنتروپی در محیط فازی: آنالیز حساسیت، هزینه های معامله بر پایه تئوری اعتبار},
journal = {دانش سرمایه گذاری},
year = {2019},
volume = {8},
number = {29},
month = {April},
issn = {2322-5777},
pages = {257--274},
numpages = {17},
keywords = {انالیز حساسیت; آنتروپی; هزینه های معامله; فازی},
}
%0 Journal Article
%T مدل پرتفوی بر مبنای میانگین-آنتروپی در محیط فازی: آنالیز حساسیت، هزینه های معامله بر پایه تئوری اعتبار
%A لاری دشت بیاض, محمود
%A شعبان محمدی
%A نادر نقش بندی
%J دانش سرمایه گذاری
%@ 2322-5777
%D 2019
