سیزدهمین کنفرانس امار ایران , 2016-08-23
عنوان : ( آزمون استقلال سری زمانی مبتنی بر آنتروپی جایگشت )
نویسندگان: عماد اشتری نژاد , یداله واقعی , غلامرضا محتشمی برزادران , حمیدرضا نیلی ثانی ,فایل:
Full Text

چکیده
در بررسی سری زمانی قبل از هر تحلیلی باید با روش یا آزمون آماری مناسب استقلال داده ها مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله یک آزمون ساده و توانا را برای تشخیص وابستگی سری زمانی مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. پس از تشریح مبنای آزمون، توزیع حدی آماره آزمون مبتنی بر آنتروپی جایگشت را بدست آوردیم. در انتها به کمک شبیه سازی به مقایسه آزمون پیشنهادی با سایر آزمون ها پرداختیم. نتایج بدست آمده حاکی از آن بوده که آزمون پیشنهادی برای حجم نمونه بالا عملکرد بهتری برای تشخیص وابستگی غیر خطی دارد.