عنوان : ( اندازه گیری آنتروپی برای ارزیابی شاخص های بورس بی ثبات )
نویسندگان: محمد تقی زاده , غلامرضا محتشمی برزادران , محمد امینی ,
Full Textچکیده
آنتروپی به عنوان ی ͷمعیار برای اندازه گیری اختلال یا عدم قطعیت ی ͷسیستم است، ما در این مقاله از این مفهوم آنتروپی استفاده کردیم تا در بورس اوراق بهادار تهران شاخص های سهام فرار را بررسͬ کنیم چرا که مفهوم آنتروپی مشابه ویژگͬ نوسانات بازار سهام مͬ باشد. دراین مقاله داده های ماهیانه و فصلͬ چهار شاخص در بورس اوراق بهادار تهران را درنظر گرفتیم و آنتروپی شانون برای برآوردگرهای مختلف، آنتروپی تسالیس وآنتروپی رنͬ )برای مقادیر مختلف پارامتر،( آنتروپی سیمپسون تعمیم یافته، آنتروپی HCDTو شاخص جین‐ͬ سیمپسون را محاسبه و نتایج را ارائه دادیم و در ادامه واگرایی کولب ‐ͷلیبلر و واگرایی جنسن‐ شانون را برای این چهار شاخص برای داده های ماهیانه و فصلͬ نیز محاسبه شده و تحلیل آن ارائه گردیده است
کلمات کلیدی
, آنتروپی, آنتروپی رن, ͬ آنتروپی تسالیس, شاخص جین‐ͬ سیمپسون, آنتروپی سیمپسون تعمیم یافته, واگرایی, شاخص بورس
@inproceedings{paperid:1069895,
author = {تقی زاده, محمد and محتشمی برزادران, غلامرضا and امینی, محمد},
title = {اندازه گیری آنتروپی برای ارزیابی شاخص های بورس بی ثبات},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس آمار ایران},
year = {2018},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {آنتروپی، آنتروپی رن،ͬ آنتروپی تسالیس، شاخص جین‐ͬ سیمپسون، آنتروپی سیمپسون تعمیم یافته، واگرایی، شاخص بورس},
}
%0 Conference Proceedings
%T اندازه گیری آنتروپی برای ارزیابی شاخص های بورس بی ثبات
%A تقی زاده, محمد
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%A امینی, محمد
%J چهاردهمین کنفرانس آمار ایران
%D 2018
