Title : ( استنباط ناپارامتری بیزی در برآورد نوسانات تصادفی )
Authors: Maryam Fathi , Vahid Fakoor ,
دانلود فایل برای اعضای دانشگاهAccess to full-text not allowed by authors
Abstract
وسانات یکی از اساسی ترین جنبه های توسعه بازارهای مالی و اقتصادی است. پیش بینی و برآورد نوسانات تصادفی و روش های اندازه گیری آن در چند سال اخیر به موضوعی مورد علاقه برای اشخاص و موسسات مالی تبدیل شده است. همچنین پیش بینی نوسانات تصادفی نقش مهم و اساسی در درک بازارهای مالی دارد. در این مقاله به بررسی نوسانات تصادفی به روش بیزی می پردازیم. با استفاده از ره یافت بیزی و توزیع پیشین مناسب برای نوسانات تصادفی توزیع پسین را به دست آورده و با استفاده از نمونه گیری زنجیر مارکف مونت کارلو به بررسی نوسانات تصادفی می پردازیم. روش بیز ناپارامتری منجر به نتایج عملی خوبی در داده های شبیه سازی می شود. در انتها با داده های واقعی ره یافت مورد نظر مورد بررسی قرار می گیرد
Keywords
استنباط بیزی− روش های ناپارامتری− میانگین های صنعتی داو−جونز− زنجیر مارکف
@inproceedings{paperid:1086462,
author = {Fathi, Maryam and Fakoor, Vahid},
title = {استنباط ناپارامتری بیزی در برآورد نوسانات تصادفی},
booktitle = {سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی},
year = {2021},
location = {سبزوار, IRAN},
keywords = {استنباط بیزی− روش های ناپارامتری− میانگین های صنعتی داو−جونز− زنجیر مارکف},
}
%0 Conference Proceedings
%T استنباط ناپارامتری بیزی در برآورد نوسانات تصادفی
%A Fathi, Maryam
%A Fakoor, Vahid
%J سیزدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی
%D 2021
